Średnie kroczące: strategie 13: Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Inni inwestorzy korzystają z ruchomych średnich z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako narzędzia do budowania zaufania, aby podtrzymać swoje decyzje inwestycyjne. W tej sekcji dobrze przedstawimy kilka różnych rodzajów strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Przekierowanie jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest preferowane przez wielu inwestorów, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem przejścia jest sytuacja, gdy cena aktywów przesuwa się z jednej strony średniej kroczącej, a zamyka się na drugiej. Przeceny cen są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wjazdu lub wyjazdu. Jak widać na rys. 1, krzyż poniżej średniej ruchomej może sygnalizować początek trendu spadkowego i prawdopodobnie byłby używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji. I odwrotnie, zamknięcie powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowego trendu wzrostowego. Drugi rodzaj przecięcia występuje wtedy, gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długookresową. Ten sygnał jest używany przez handlowców do określenia, że dany moment przesuwa się w jednym kierunku i zbliża się silny ruch. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest uruchamiany przez krótkoterminowe średnie przekroczenie poniżej długoterminowej średniej. Jak widać z poniższej tabeli, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jest tak popularny. Potrójna zwrotnica i ruchoma średnia wstążka Dodatkowe ruchome wartości średnie mogą zostać dodane do wykresu w celu zwiększenia poprawności sygnału. Wielu inwestorów umieści pięcio-, dziesięcio - i 20-dniowe średnie ruchome na wykresie i zaczeka, aż średnia pięciodniowa przekroczy pozostałe, co jest zazwyczaj głównym znakiem kupna. Oczekiwanie na średnią na 10 dni przekraczającą średnią 20 dni jest często używane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby średnich kroczących, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej, jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuowania trendu. To rodzi pytanie: co by się stało, gdybyś dodawał ruchome średnie Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze. To prowadzi nas do techniki zwanej ruchomą średnią wstążką. Jak widać z poniższego wykresu, wiele średnich kroczących umieszcza się na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnie idą w tym samym kierunku, trend jest silny. Odwrócenie jest potwierdzane, gdy średnie przecinają się i idą w przeciwnym kierunku. Odpowiedzialność na zmieniające się warunki rozlicza się przez liczbę okresów używanych w średnich ruchomech. Im krótszy okres czasu jest stosowany w obliczeniach, tym bardziej wrażliwa jest średnia na niewielkie zmiany cen. Jedna z najbardziej popularnych taśm zaczyna się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodaje średnie w odstępach dziesięciodniowych aż do końcowej średniej 200. Ten typ średniej jest dobry do określenia długoterminowych trendów. Filtry Filtr to dowolna technika stosowana w analizie technicznej w celu zwiększenia pewności co do określonego handlu. Na przykład wielu inwestorów może czekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszenie liczby fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że filtry są zbyt wysokie, jest to, że część zysków zostaje zrezygnowana i może doprowadzić do uczucia, jakbyś tęsknił za łodzią. Te negatywne odczucia będą się zmniejszać wraz z upływem czasu, ponieważ stale dostosowujesz kryteria używane do filtra. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, na które należy zwracać uwagę, gdy filtrowanie jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwala inwestować z pewnością. Przeniesienie średniej koperty Kolejną strategią, która uwzględnia wykorzystanie średnich kroczących, jest koperta. Ta strategia obejmuje wykreślenie dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuniętych o określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie umieszcza się 5 kopert wokół 25-dniowej średniej kroczącej. Handlowcy będą oglądać te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zauważ, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Przesunięcie ceny poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a inwestorzy będą obserwować odwrócenie kierunku średniej centralnej. Długoterminowe ruchome średnie krzyże8230 Ostatnio pisałem o 8220Death Crosses8221, które właśnie wystąpiły w głównych indeksach. Oglądam 3 długoterminowe krzyże ruchome typu mechanicznego dla sygnałów kupna (istnieje wiele średnio - i krótkoterminowych krzyży również, jak używam 834 na wykresie 5-minutowym, jeśli handluje się dzień): - Krzyż Śmierci to 50 i 200 DZIEŃ proste średnia ruchoma krzyż, obecnie jest na sygnał SPRZEDAJĄCY. - Prosty średni krzyż średnio 20 i 50 TYGODNIA (musi dać 1 separację, aby uniknąć możliwości biczowania). Nadal jest na sygnale BUY, ale szybko się zrasta. - Termin 13 i 34 WEEK wykładniczy średniej ruchomej krzyża, jest na sygnał SPRZEDAJĄCY. Krzyż śmierci pojawia się, gdy 50-dniowa prosta średnia krocząca przekracza średnią ruchomą wynoszącą 200 dni. Na tym wykresie widać, że DOW Industrials właśnie dzisiaj wyprodukował krzyż śmierci: na następnym wykresie widać, że SPX przekroczył w zeszłym tygodniu, a 50dma porusza się szybko pod 200dma: Emerging Markets wyprodukował krzyż śmierci kilka Kilka tygodni temu zapowiadało to, że nasze rynki pójdą w ślady. Rozdzielenie średnich wzrasta, a 50dma nadal działa jak opór: wiele ważnych finansów spowodowało śmierć przed miesiącami, JPMorgan, na przykład na początku czerwca, a GS w lutym. Kiedy spojrzysz na te wykresy, zwróć uwagę na różnicę występującą obecnie na wykresach, a 50dma wskazuje w dół dość stromo. Zauważ również, że 200dma jest teraz pochylone w dół na SPX, to jest kolejny dobry wskaźnik długoterminowy. Krzyż 50200 jest wskaźnikiem średnio - i długoterminowym, nie zdarza się bardzo często i nie przewiduje wahań krótkoterminowych, ale raczej mówi ci, który kierunek jest główny. Obecne krzyże mówią nam, że rynki nie są zdrowe. 8211 krzyżów śmierci, takich jak te nie występują na zdrowych rynkach byka. Przeciwieństwem krzyża śmierci jest 8220 Krzyża Bożego. 8221 Oba krzyże mogą wywoływać rzucania lub baty, a więc jeśli używasz ich do gry na rynkach mechanicznie, powinny pozwolić na oddzielenie średnich o 1 przed wejściem. Inną metodą może być wpisanie pierwszego znaczącego bouncepback po krzyżu. Prosta średnia krocząca z 2050 WEEK jest wciąż na sygnał kupna. Gdybyś kupił ten sygnał w zeszłym roku, kupiłbyś nieco ponad 1000 na SPX. Obecnie jest zawężony, ale jeśli rynek będzie dalej spadał, to możesz skończyć, tracąc na tym handlu, kiedy sygnał sprzedaży w końcu nastąpi, ponieważ nie jest bardzo wysoki w wierności. Poniżej znajduje się dziesięcioletni wykres pokazujący, jak rzadko produkuje sygnały. W 2004 r. Nastąpiło wyrzucenie, dlatego czekasz na 1 separację, szczególnie, jeśli średnie nie mają dużego nachylenia skarpy: wskaźnik średniej ruchomej 1334 EXPONENTIAL jest dobrym wskaźnikiem, który jest w stanie wierności poprzednich wskaźników. Poniżej znajduje się dziesięcioletni wykres pokazujący jego wyniki w ciągu ostatniej dekady. 8211 nie ma fałszywych krzyżów w tym czasie, co czyni go doskonałym do radzenia sobie z dzisiejszą 8217 lotnością 8211, to nie sprawiłoby, że zarobiłbyś masę pieniędzy na sfałszowanym rajdzie w zeszłym roku, ale w żadnym momencie nie straciłby pieniędzy i jest daleko w długim okresie: 1334 właśnie wyprodukował krzyż sygnału sprzedaży. To mój osobisty ulubiony długoterminowy wskaźnik średniej ruchomej. Zgodnie z nim nie powinno być obecnie długich zapasów. Średnie kroczące: jak ich używać Niektóre z podstawowych funkcji średniej ruchomej to identyfikacja trendów i zwrotów. zmierzyć siłę dynamiki aktywów i określić potencjalne obszary, w których aktywa znajdą wsparcie lub opór. W tej sekcji zwrócimy uwagę na to, jak różne okresy czasu mogą monitorować tempo i jak średnie ruchome mogą być korzystne przy ustalaniu strat. Ponadto zajmiemy się niektórymi możliwościami i ograniczeniami średnich kroczących, które należy wziąć pod uwagę przy ich stosowaniu w ramach rutynowych transakcji. Trend Identyfikacja trendów jest jedną z kluczowych funkcji średnich kroczących, z których korzysta większość przedsiębiorców, którzy chcą, aby trend stał się ich przyjacielem. Średnie kroczące są wskaźnikami słabiej rozwiniętymi. co oznacza, że nie przewidują one nowych trendów, ale potwierdzają tendencje po ich ustaleniu. Jak widać na rysunku 1, zapas uważa się za trend wzrostowy, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, a średnia jest nachylona do góry. I odwrotnie, przedsiębiorca użyje ceny poniżej średniej nachylonej w dół, aby potwierdzić tendencję spadkową. Wielu inwestorów rozważa utrzymanie pozycji długiej w aktywach tylko wtedy, gdy cena jest wyższa od średniej ruchomej. Ta prosta reguła może pomóc zapewnić, że trend działa na korzyść traderów. Momentum Wielu początkujących handlowców pyta, w jaki sposób można zmierzyć dynamikę i jak można wykorzystać średnie ruchome, aby poradzić sobie z takim wyczynem. Prostą odpowiedzią jest zwrócenie uwagi na okresy czasu wykorzystywane do tworzenia średniej, ponieważ każdy okres może dostarczyć cennego wglądu w różne rodzaje pędu. Ogólnie rzecz biorąc, krótkotrwały pęd można ocenić, patrząc na ruchome średnie, które skupiają się na okresach czasu wynoszących 20 dni lub mniej. Patrząc na średnie kroczące, które powstają w okresie od 20 do 100 dni, powszechnie uważa się za dobrą miarę średnioterminowego rozpędu. Ostatecznie, każda średnia ruchoma, która wykorzystuje 100 dni lub więcej w obliczeniach, może być używana jako miara długoterminowego rozpędu. Zdrowy rozsądek powinien Ci powiedzieć, że 15-dniowa średnia krocząca jest bardziej odpowiednią miarą krótkoterminowego rozpędu niż 200-dniowa średnia krocząca. Jedną z najlepszych metod określania siły i kierunku rozpędu aktywów jest umieszczenie trzech średnich ruchomych na wykresie, a następnie zwrócenie bacznej uwagi na to, jak układają się one względem siebie. Trzy średnie ruchome, które są ogólnie stosowane, mają różne ramy czasowe, próbując przedstawić krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe ruchy cen. Na rysunku 2 silny wzrost jest widoczny, gdy średnie krótkoterminowe są zlokalizowane powyżej średnich długoterminowych, a obydwie średnie są rozbieżne. Odwrotnie, gdy średnie krótkoterminowe znajdują się poniżej średnich długoterminowych, pęd jest skierowany w dół. Wsparcie Kolejnym typowym zastosowaniem średnich kroczących jest określenie potencjalnej ceny wsparcia. Nie ma dużego doświadczenia w radzeniu sobie ze średnią ruchomą, aby zauważyć, że spadająca cena składnika aktywów często zatrzyma się i odwróci kierunek na tym samym poziomie, co ważna średnia. Na przykład na wykresie 3 można zauważyć, że 200-dniowa średnia krocząca była w stanie podnieść cenę akcji po tym, jak spadła ona z jej wysokiego poziomu bliskim 32. Wielu inwestorów spodziewa się odbicia głównych średnich kroczących i wykorzysta inne wskaźniki techniczne jako potwierdzenie spodziewanego ruchu. Opór Gdy cena aktywów spadnie poniżej znaczącego poziomu wsparcia, takiego jak 200-dniowa średnia krocząca, nierzadko zdarza się, że średnia czynność stanowi silną barierę, która uniemożliwia inwestorom obniżanie ceny powyżej tej średniej. Jak widać z poniższego wykresu, opór ten jest często używany przez handlowców jako znak do czerpania zysków lub do zamykania wszelkich istniejących długich pozycji. Wiele krótkich sprzedawców będzie również używać tych średnich jako punktów wejścia, ponieważ cena często odbija się od oporu i kontynuuje ruch niższy. Jeśli jesteś inwestorem, który ma długą pozycję w aktywach, które są notowane poniżej głównych średnich kroczących, może być w twoim najlepszym interesie, aby uważnie obserwować te poziomy, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na wartość Twojej inwestycji. Stop-straty Charakterystyka nośności i oporu średnich kroczących sprawia, że są doskonałym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Zdolność przenoszenia średnich do określenia strategicznych miejsc do ustalania zleceń stop loss pozwala przedsiębiorcom na wyeliminowanie utraty pozycji, zanim będą mogły rosnąć większe. Jak widać na rysunku 5, przedsiębiorcy, którzy mają długą pozycję w zapasie i ustawiają swoje zlecenia stop loss poniżej średnich wpływowych, mogą zaoszczędzić sobie dużo pieniędzy. Używanie średnich kroczących do ustawiania zleceń stop-loss jest kluczem do udanej strategii handlowej. Wybór długoterminowej średniej ruchomej Podczas śledzenia głównego trendu masz do czynienia z szerokim wyborem średnich kroczących. Możesz skopiować kogoś innego i mieć nadzieję, że dokonał świadomego wyboru, lub możesz oprzeć swój wybór na poniższych kryteriach. Użyj średniej ruchomej, która stanowi mniej więcej połowę długości śledzonego cyklu. Jeśli długość cyklu od szczytu do szczytu wynosi około 250 dni (1 rok), odpowiednia jest średnia krocząca z 125 dni. Długość cyklu jest różna, więc prawdopodobnie pozostanie Ci wybór kilku różnych okresów. Wykreśl zakres MA zgodnie z historią cen na wykresie i porównaj wyniki, a następnie wybierz najlepsze dopasowanie. Masz wybór spośród trzech typów średniej ruchomej na wykresach Incredible. Jakie są różnice Każdy typ średniej ruchomej ma różne cechy: Proste średnie ruchome mają tendencję do dwukrotnego szczekania. danie jednego sygnału, gdy dane poza normalnym zakresem są dodawane, oraz odwrotny sygnał, gdy te same dane zostaną usunięte z obliczenia średniej ruchomej (pod koniec okresu). Z tego powodu należy ich unikać. Na powyższym wykresie widać również, że ważona średnia krocząca jest bardziej responsywna niż wykładnicza średnia krocząca. wspinając się wyżej i szybciej niż EMA podczas silnych trendów spadających szybciej i dalej podczas spadku trendów i szybszego przechodzenia na zmiany. Na poniższym wykresie widać znaczną rozbieżność pomiędzy średnią ruchową wynoszącą 120 dni a ważoną średnią ruchoma. 80-dniowa wykładnicza średnia ruchoma jest bliższa niż EMA 120 dni. Krótko mówiąc, należy unikać SMA, a średni ważony okres czasu wzrasta (o około 50) w porównaniu do wykładniczej średniej ruchomej. Jaka jest różnica między, powiedzmy, 30-tygodniową średnią ważoną ruchomą a jej dziennym odpowiednikiem? Bardzo niewiele, jeśli spojrzysz na wykres poniżej. Tygodniowe sesje są dziedzictwem dni poprzedzających komputery osobiste, kiedy przedsiębiorcy obliczyli sabotaż z kalkulatora Texas Instruments lub nawet maszyny Burroughs. Dane wejściowe zostały ograniczone do minimum. Nie możesz zjeść swojego ciasta i zjeść go: dowolna średnia ruchoma: albo utrzyma cię w trendzie, ale wydostaniesz się późno przed wyjściem lub wydasz wcześniej, ale daj więcej przedwczesnych sygnałów wyjścia (kosztuje cię pieniądze i podniesie ciśnienie krwi). Musisz zdecydować, jaki jest Twój główny cel: przejechać trend do końca lub szybko wyjść, gdy trend się odwróci. W szybkim tempie lub przedmuchaniu będziesz chciał użyć szybszej średniej kroczącej. jak 100-dniowa EMA powyżej. W powolnym tempie wolniej poruszająca się średnia czasami wydaje się lepsza, ale często można z nich zrezygnować. MA s nie nadają się do obrotu w zwolnionym tempie: jest zbyt wiele fałszywych sygnałów wyjścia, czy handluje się z większą średnią ruchomej czy wolniejszą. Użyj filtru, aby wykluczyć powolne trendy, a następnie użyć szybszej średniej ruchomej dla pozostałych (silniejszych) trendów. Brak nakładania się (lub odstępu) między poprzednim drugorzędnym górnym i bieżącym drugorzędnym niskim (lub odwrotnie w dół). Więcej informacji na temat przestrzeni, zobacz trendy niewidomych freddy. Korekta wtórna (lub wzorzec wykresu), która respektuje długoterminową średnią ruchomą. Można zastosować korekty krótkookresowe, ale im krótsza korekta tym większe ryzyko. System Directional Movement 11-tygodniowy ADX gt 25 (lub 30) i DI powyżej DI - (lub poniżej, dla trendu zniżkowego) Oscylator Detrended Price (20-week) większy niż zero Jeśli zamierzasz użyć szybszej średniej ruchomej dla śledząc główne trendy, polecam wypróbować jedną z następujących rzeczy: 100-dniową EMA lub 150-dniową WMA (jeśli jesteś stworzonym z przyzwyczajenia, 30-tygodniowy WMA nie będzie miał dużej różnicy). Jeśli okaże się, że są one zbyt elastyczne, należy zwiększyć czas, aby osiągnąć pożądany wynik. Unikaj używania prostych średnich kroczących. Uważaj, że ważone średnie ruchome są dużo bardziej responsywne niż wykładnicze MA. Unikaj używania długoterminowych MA w powolnym tempie - użyj filtru, aby je zidentyfikować. Spróbuj użyć szybszej średniej ruchomej (100-dniowa EMA lub 150-dniowy ważony MA) w przypadku silnych trendów.
No comments:
Post a Comment