Systemy transakcyjne: projektowanie systemu - część 1 13 W poprzednim rozdziale omówiono elementy składające się na system handlu oraz omówiono zalety i wady korzystania z takiego systemu w środowisku handlu na żywo. W tej części opieramy się na tej wiedzy, sprawdzając, które rynki są szczególnie dobrze dopasowane do handlu systemem. Przyjrzymy się pogłębionemu spojrzeniu na różne typy systemów handlu. Handel na różnych rynkach Rynki akcji Rynek kapitałowy jest prawdopodobnie najbardziej popularnym rynkiem handlu, zwłaszcza wśród nowicjuszy. Na tej arenie dominują wielcy gracze, na przykład Warren Buffett i Merrill Lynch, a tradycyjne strategie inwestycyjne dotyczące wartości i wzrostu są zdecydowanie najczęstsze. Niemniej jednak wiele instytucji znacznie zainwestowało w projektowanie, rozwój i wdrażanie systemów handlu. Indywidualni inwestorzy łączą ten trend, choć powoli. Oto kilka kluczowych czynników, które należy uwzględnić przy korzystaniu z systemów obrotu na rynkach kapitałowych: 13 Duża ilość dostępnych akcji umożliwia przedsiębiorcom testowanie systemów na wielu różnych typach akcji - wszystko to od bardzo lotnych zasobów pozagiełdowych (OTC) nieulotnych niebieskich żetonów. Skuteczność systemów handlu może być ograniczona przez niską płynność niektórych akcji, w szczególności o kwestiach pozagiełdowych i różnorakich kart płatniczych. Komisje mogą jeść w zyskach generowanych przez udane transakcje i mogą zwiększyć straty. Akcje OTC i różowego arkusza często powodują dodatkowe prowizje. Głównymi systemami obrotu są te, które poszukują wartości - czyli systemy, które stosują różne parametry w celu ustalenia, czy bezpieczeństwo jest niedowartościowane w porównaniu do wyników z przeszłości, rówieśników lub rynku w ogóle. Rynki walutowe Rynek walutowy lub forex. jest największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie. Rządy światów, banki i inne duże instytucje codziennie budują biliony dolarów na rynku walutowym. Większość inwestorów instytucjonalnych na rynku forex polega na systemach handlowych. To samo dotyczy osób na rynku walutowym, ale niektóre transakcje handlowe oparte na raportach ekonomicznych lub wypłatach odsetek. Oto kilka kluczowych czynników, które należy uwzględnić przy korzystaniu z systemów obrotu na rynku forex: Płynność na tym rynku - ze względu na ogromną wielkość - sprawia, że systemy handlowe są dokładniejsze i skuteczne. Na tym rynku nie ma prowizji, tylko spreadów. Dlatego znacznie łatwiej jest przeprowadzać wiele transakcji bez zwiększania kosztów. W porównaniu do dostępnej ilości akcji lub towarów, liczba walut w handlu jest ograniczona. Ale z powodu dostępności egzotycznych par walutowych, czyli walut z mniejszych krajów, zakres pod względem zmienności niekoniecznie jest ograniczony. Głównymi systemami transakcyjnymi stosowanymi w forex są te, które są następujące trendy (popularnym słowem na rynku jest trend jest Twoim przyjacielem) lub systemami, które kupują lub sprzedają na wypryskach. Wynika to z faktu, że wskaźniki ekonomiczne często powodują duże wahania cen jednocześnie. Futures Rynki akcji, forex i commodity oferują transakcje futures. Jest to popularny pojazd służący do handlu systemem z powodu większej dostępności dźwigni oraz zwiększonej płynności i zmienności. Czynniki te mogą jednakże obniżyć się o dwa sposoby: mogą zwiększyć zyski lub zwiększyć straty. Z tego powodu wykorzystanie kontraktów terminowych jest zwykle zarezerwowane dla zaawansowanych przedsiębiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ systemy transakcyjne zdolne do kapitalizacji na rynku terminowym wymagają znacznie większego dostosowania, używania bardziej zaawansowanych wskaźników i muszą trwać dłużej. Co najlepsze, to do indywidualnego inwestora, aby zdecydować, który rynek najlepiej nadaje się do handlu systemem - każda ma swoje zalety i wady. Większość ludzi wie o rynkach kapitałowych, a ta znajomość ułatwia rozwój systemu handlu. Jednak forex jest powszechnie uważany za doskonałą platformę do uruchamiania systemów handlowych - zwłaszcza wśród bardziej doświadczonych przedsiębiorców. Ponadto, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się skorzystać z większej dźwigni i zmienności, alternatywa kontraktów terminowych jest zawsze otwarta. Ostatecznie wybór leży w rękach developera systemów. Typy systemów handlu Systemy Trend-Trend Najczęstszym sposobem handlu systemem jest system śledzenia trendów. W najbardziej podstawowej formie system ten po prostu czeka na znaczny ruch cenowy, a następnie kupuje lub sprzedaje w tym kierunku. Ten typ banków systemowych ma nadzieję, że te zmiany cen utrzymają tendencję. Przenoszenie średnich systemów Często stosowane w analizie technicznej. średnia ruchoma jest wskaźnikiem, który po prostu pokazuje średnią cenę zapasów w danym okresie. Istotą tendencji jest ten pomiar. Najczęstszym sposobem określania wejścia i wyjścia jest przecięcie. Logika za tym jest prosta: pojawia się nowy trend, gdy cena spadnie powyżej lub poniżej jej historycznej średniej ceny (trend). Oto wykres przedstawiający zarówno cenę (niebieską linię), jak i 20-dniową linię bazową typu MA (czerwona linia) firmy IBM: Breakout Systems Podstawową koncepcją tego typu systemu jest podobna do tej, jaką ma ruchoma średnia system. Chodzi o to, że kiedy ustalone zostanie nowe, wysokie lub niskie, ruch cen najprawdopodobniej będzie kontynuowany w kierunku przełomu. Jednym z wskaźników, które mogą być użyte do określenia breakoutów jest prosta nakładka Bollinger Band. Zespoły Bollingera wykazują średnie wysokie i niskie ceny, a wypadki pojawiają się, gdy cena spotyka się z krawędziami pasm. Oto wykres, w którym wykresuje cenę (linia niebieska) i pasma Bollingera (szare linie) firmy Microsoft: wady systemów Trend-Follow: wymagane jest podejmowanie decyzji empirycznych - określając trendy zawsze ma empiryczny element: czas trwania historyczny trend. Na przykład średnia ruchoma może wynosić przez ostatnie 20 dni lub przez ostatnie pięć lat, więc deweloper musi określić, który system jest najlepszy dla systemu. Innymi czynnikami, które należy określić, są średnie poziomy i niski poziom w systemach breakoutowych. Opadająca natura - ruchome średnie i rozbite systemy zawsze będą spóźnione. Innymi słowy, nigdy nie mogą dotknąć dokładnie górnej lub dolnej części trendu. To nieuchronnie prowadzi do przepadku potencjalnych zysków, które czasem mogą być istotne. Wpływ Whipsaw - wśród sił rynkowych, które są szkodliwe dla sukcesu systemów tendencji, jest to jeden z najbardziej powszechnych. Efekt whipsaw występuje, gdy średnia ruchoma generuje fałszywy sygnał - to jest, gdy średnia spadnie tylko do zakresu, a następnie nagle odwraca kierunek. Może to prowadzić do ogromnych strat, o ile nie zostaną zastosowane skuteczne stop lossy i techniki zarządzania ryzykiem. Rynki boczne - systemy z tendencją są ze swej natury zdolne zarabiać tylko na rynkach, które faktycznie mają tendencję. Rynki również poruszają się bokiem. pozostając w pewnym zakresie przez dłuższy okres czasu. Może pojawić się ekstremalna lotność - czasem systemy tendencyjne mogą mieć pewną skrajność, ale przedsiębiorca musi trzymać się swojego systemu. Niezdolność do tego doprowadzi do pewnej porażki. Systemy kontrtrendowe Zasadniczo celem systemu przeciwdziałania jest kupno na najniższym niskim poziomie i sprzedaż na najwyższym wysokim poziomie. Główną różnicą między tym a systemem tendencji jest to, że system antytrendowy nie jest samozgodny. Innymi słowy, nie ma ustalonego czasu, aby wyjść ze stanowisk, a to przynosi nieograniczony potencjał downside. Typy systemów antytrendowych Wiele różnych systemów uważa się za systemy przeciwdziałające. Chodzi tu o kupno, gdy moment pęd w jednym kierunku zaczyna blaknąć. Jest to najczęściej obliczane przy użyciu oscylatorów. Na przykład, sygnał może być generowany, gdy stochasty lub inne wskaźniki wytrzymałości względnej spada poniżej pewnych punktów. Istnieją inne typy systemów handlu kontraten - tami, ale wszystkie mają ten sam cel - kupić niskie i sprzedawać wysokie. Wady systemu przeciwdziałania następującym systemom: wymagane jest podejmowanie decyzji e-merytorycznych - na przykład jednym z czynników, które musi zdecydować deweloper systemowy, są punkty, w których wskaźniki względnej siły zanikają. Mogą się pojawić bardzo silne lotności - systemy te mogą również doświadczać pewnych ekstremalnych wahań i niezdolność do trzymania się systemu pomimo tej zmienności spowoduje pewną awarię. Nieograniczone minusy - jak wspomniano wcześniej, istnieje nieograniczony potencjał spadku, ponieważ system nie jest samodzielny (nie ma ustalonego czasu, aby wyjść z pozycji). Podsumowanie Głównymi rynkami, dla których odpowiednie systemy obrotu są rynki kapitałowe, forex i futures. Każdy z tych rynków ma swoje zalety i wady. Dwa główne typy systemów handlu to tendencje i systemy przeciwdziałające. Pomimo różnic, obie typy systemów, w fazie rozwojowej, wymagają empirycznego podejmowania decyzji ze strony autora. Ponadto, systemy te podlegają ekstremalnej zmienności, co może wymagać pewnej wytrzymałości - ważne jest, aby podczas tego czasu system handlowy trzymał się swojego systemu. W następnej raty przyjrzyj się dokładniej jak zaprojektować system obrotu i omówić niektóre oprogramowanie, które handlowcy systemowi wykorzystują, aby ułatwić życie. Tradycja zasobów i udziałów została uznana przez wielu za alternatywne źródło dochodu osób fizycznych. Online handlu zyskał większe znaczenie z rosnącej popularności i dostępności Internetu. Prywatne transakcje na akcjach, giełdach, itp. To pojęcia, które nie są niesłychane nawet przez świeckich. Jednak pojęcie może nie być bardzo jasne w umysłach każdego człowieka. W związku z tym, na początek, jakie jest zarządzanie kapitałem własnym Kapitał własny może być zdefiniowany jako całkowita wartość firmy i udział w aktywach spółki. Środki uzyskiwane przez spółkę od wierzycieli w celu przejęcia aktywów stanowią ogólną różnicę pomiędzy aktywami (należną kwotą) a zobowiązaniami (kwota należna) przez spółkę. Systemy handlu emisjami online sprawiają, że handel prostym i bezkompromisowym jest ułatwiony przez kilka firm, które specjalizują się w dostarczaniu usług najwyższej jakości wszystkim zainteresowanym tym specjalistycznym obszarem. Inwestycje spekulacyjne na giełdzie, będące podstawowym krokiem, które determinuje konsekwentne ruchy prowadzone przez przedsiębiorcę, oraz kilka innych ważnych środków szczegółowo objaśniono tym, którzy chcą się nauczyć. Systemy handlu emisjami online ułatwiają również handel online. Jedną z takich firm zajmujących się handlem online, która zapewnia doskonałe usługi, jest firma, której obecnie odwiedzasz: CYGroupOnline. Jesteśmy grupą handlową, która została zaprojektowana w taki sposób, że okazujemy się korzystna dla wszystkich aktywnych przedsiębiorców, pomagając im działać za pośrednictwem internetowego systemu handlu akcjami, a także umożliwia im pełne wykorzystanie naszych programów szkoleniowych. Łącząc się z nami, możesz być pewien, że zobaczysz, jak rozwiniesz się całkowicie jako przedsiębiorca onlineGlobal Investment Bank Global Investment Bank przyspiesza swój system obrotu akcjami z Cacheacute Jednym z największych na świecie dostawców usług finansowych jest innowacja z InterSystems Cach w aby sprostać wyzwaniom wynikającym z ich dramatycznego wzrostu. Skalowalność wydajności Dynamiczne buforowanie danych Globalny bank inwestycyjny opracował w połowie lat dziewięćdziesiątych system handlu emisjami. Jednak w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba obrotów akcjami przetworzonych przez bank wzrosła gwałtownie z powodu zmienności rynku, nowoczesnych praktyk handlowych i znacznego wzrostu bazy klientów. W obliczu znacznego wzrostu wolumenu obrotu, system obijał się. Jako pierwszy krok w kierunku poprawy funkcjonowania systemu obrotu papierami wartościowymi, bank zrewidował swoją globalną strukturę trasowania, która stoi w centrum ich infrastruktury handlowej. W pierwotnym wcieleniu aplikacja do wyznaczania zleceń oparta była na wewnętrznie rozwiniętej pamięci podręcznej danych w pamięci przy użyciu prostego parsera SQL do sprawdzania danych. Każda instalacja wymagała serwera dedykowanego, z którym przechowywano w pamięci podręcznej danych zestaw zestawów map dynamicznych indeksów do danych znajdujących się we wszystkich innych wystąpieniach aplikacji. Aby rozwiązać te problemy, bank przekazał zamówienie do katalogu Cache. Przyjęli modularną architekturę, w której buforowanie danych, uporczywość danych, kwerenda danych i komunikacja są logicznie oddzielne. Cach jest idealny do tego scenariusza, ponieważ może funkcjonować jako pamięć podręczna w pamięci, a jednocześnie zapewnia pełną trwałość. Korzystając z wiązań Light C Cachs, udało im się zwiększyć wydajność o ponad pięć. Przełomowa wydajność 8211 Sierpień 2017: W ciężkim handlu w sierpniu 2017 r. Ten globalny bank inwestycyjny8217s system handlu papierami wartościowymi opartymi na Cach obsługiwał rekordowy 1 miliard dzien. Dodatkowo, dzięki użyciu protokołu ECK (Enterprise Cache Protocol), zintegrowane wsparcie dla dynamicznego buforowania danych rozproszonych Cachs, mogły zastąpić mapy pamięci wewnętrznej warstwą serwera aplikacji opartą na Cach. Pozwala to na uruchamianie kwerend w czasie rzeczywistym bez spowolnienia przetwarzania transakcji. Faza druga projektu polegała na poprawie wydajności aplikacji globalnego zarządzania zamówieniami, dzięki której handlowcy generują zamówienia przetwarzane przez globalną architekturę trasowania zamówień. Klienci zarządzający zamówienia są instalowani na ponad 1.200 komputerach stacjonarnych na całym świecie, z których każdy prowadzi lokalną pamięć podręczną danych i komunikuje się z centralną pamięcią podręczną danych na środkowym poziomie serwerów. Middle Tier z kolei komunikuje się z aplikacją do wyznaczania zleceń. Bank wdrożył Cach na serwerach średniej kondygnacji i używa ECP do lokalnego przechowywania danych na klientach zarządzania zamówieniami. Rezultatem jest zarówno znaczny wzrost wydajności, jak i radykalne skrócenie czasu potrzebnego do powrotu do stanu sprzed awarii. W oparciu o system handlu akcjami w firmie Cach dostarcza globalny bank inwestycyjny o wydajności i pojemności, które muszą sprostać wyzwaniom, które są obecnie silnie rośnie, a także w przyszłość. 14 października 2017 r. Dodano 29 lutego 2017 r., Dodatkowe punkty do rozważenia : 1) Ten system zależy od dokładnego wypełnienia po cenie otwartej. Aby uzyskać takie napełnienie, wymagane jest podawanie jakości danych o minimalnym opóźnieniu i zaawansowane umiejętności programowania w celu wdrożenia automatyzacji handlu. 2) Przy ustalaniu ceny wejścia nieznacznie poniżej ceny otwarcia (usiłując poprawić wydajność) system nie działa źle. Nawet poprawa ceny o jeden cent zabija system. To sugeruje, że większość zysku pochodzi z dni, w których cena otwarta była równa dziennej niskim, tzn. Cena wzrosła z poziomu otwartego i nigdy nie spadła poniżej. Oczywiście jest to oczywiste. Aby to potwierdzić, dodałem ten warunek testowy (sprawdza się z wyprzedzeniem), aby wykluczyć dni, w których Open Low: Kup Kup, a nie O L To zabija system i dowodzi, że większość zysku pochodzi z dni, w których OL. Aby to potwierdzić dodałem warunek przeciwny: Buy Buy i O L To daje prawie nieskończone zyski i dowodzi, że większość zysków pochodzi z dni, kiedy cena wzrasta natychmiast z Open i nigdy nie zwraca poniżej. Starając się poprawić cenę wejścia jest błędem, należy wprowadzić na zestawie Stop 1-2 ct powyżej ceny otwarcia, co eliminuje dni, kiedy cena spadnie i nigdy się nie odwróci. To znacząco poprawia wydajność. 3) System ten obsługuje osoby odpowiedzialne za przetrwanie na kolana. Takie wzorce są zwykle utopione przez dużą objętość obrotu, a tym samym system działa znacznie lepiej, gdy wybierasz tickerzy z woluminami od 500.000 do 5.000.000 akcji. To znacznie poprawia wydajność. Dodanie powyższych dwóch funkcji powoduje znacznie większą krzywą niż ta, którą przedstawiono poniżej. Przepraszam, nie mam czasu na dokumentowanie powyższego w bardziej szczegółowy sposób. Powodzenia Ten post przedstawia bardzo prosty pomysł na długi czas, który kupuje w określonym przedziale procentowym poniżej wczoraj lata 8217 nisko i kończy się w następnym dniu otwarcia w roku 8217. Chociaż czasami trudno jest uzyskać dokładną cenę otwartą, wysoka rentowność tego systemu sprawia, że jest dobrym kandydatem do dalszych eksperymentów. System działa dobrze z Watchlists jak N100, SP500, SP1500, Russel 1000 itd. Wydajność na Russel 1000, max. Pozycje otwarte ustawione na 1, na okres 12102003 do 12102017, wyglądają tak: Niektóre z innych Watchlists dają mniejszą ekspozycję (zyski), ale przychodzi z niższych DD. Prowizje wyniosły 0,005 na akcję. Nie użyto marginesu. Nie stosuje się wyraźnego rankingu tickerów na podstawie ich alfabetycznego sortowania na liście obserwowanych. Może to wydawać się dziwne, ale znaczące: odwrócenie tego rodzaju systemu nie powiedzie się. Może to oznaczać, że ze względu na problemy z skanowaniem w czasie rzeczywistym, symbole wymienione na górze tego typu mogą być wymieniane inaczej niż te wymienione na dole. Zwróć uwagę na płynność (możesz handlować więcej niż jedną pozycją) i poślizg (wejście jest raczej wolne od ryzyka, ale wyjścia mogą być problematyczne). DD są znaczące, ale mogą być zrekompensowane poprawionymi wpisami i wyjściami w czasie rzeczywistym. Podczas automatycznego obrotu może być możliwe umieszczenie zleceń OCA DAY-LMT dla wszystkich sygnałów i poczekaj i zobacz co wypełnia. Ponieważ wyjścia są trudniejsze niż wpisy, które mogą Cię zainteresować innymi strategiami wyjścia. Wartości domyślne parametrów są wybierane tylko z kapelusza. Prawie z pewnością można je zoptymalizować lub dostosować dynamicznie do poszczególnych tickerów. Krótko sprawdziłem ten system w trybie Walk-Forward, a wyniki były opłacalne przez wszystkie lata testowane. Z wyjątkiem liczby parametrów obrotu akcjami nie są bardzo krytyczne. Nadmierne optymalizowanie doesn8217t wydaje się problemem w tym przypadku. Poniższy kod jest bardzo prosty i wymaga kilku wyjaśnień. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że ten system ma małą przewagę poprzez handel na Open i obliczając TrendMA przy tej samej cenie otwartej. Niektórzy mogą interpretować to jako przyszły wyciek, jednakże, jeśli handlujesz tym systemem w czasie rzeczywistym, nie jest. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że jeśli sprzedajesz na Openze, możesz skorzystać z tej ceny w swoich obliczeniach 8212, o ile robisz to w czasie rzeczywistym 8212, gdzie AmiBroker i technologia mogą dać Ci przewagę. Jeśli Ref () cofa TrendMA po jednym pasku, system jest nadal bardzo opłacalny, ale DDs zwiększa się dla niektórych Watchlists. Jeśli używasz inwestycji stałych, różnica jest nieistotna. Procedurą handlową byłoby rozpoczęcie skanowania przed otwarciem rynku i usunięcie tickerów, które są wycenione tak zdalnie, że są mało prawdopodobne, aby spełnić OpenThresh. W ten sposób można rozpocząć skanowanie 1000 symboli, ale bardzo szybko skanowany numer zmniejszy się do zaledwie kilkunastu tickerów. Gdy zbliżasz się 9:30, skanowanie w czasie rzeczywistym będzie bardzo szybkie i będziesz mógł umieścić zamówienie LMT w bardzo zbliżonym stopniu do Open 8211, które może nawet poprawić cenę Open. Pomimo tego, że niektórzy ludzie przyjrzeli się poniższym kodeksowi i nie znaleźli nic złego, zyski wydają się dość wysokie w tak prostym systemie. Zgłoś błędy, które możesz zobaczyć. Zapisano przez Herman o 7:03 pm w ramach pomysłów (eksperymentalnych) Comments Off on EOD Gap-Trading Portfolio system 1 września 2017 Ten pomysł został opublikowany (161332) na głównej liście AmiBroker w dniu 3 lipca 2017. Było wiele doskonałych komentarzy na temat lista i jeśli jesteś zainteresowany pracą nad tym systemem, dobrze czyta się je wszystkie przed rozpoczęciem. Po wysłaniu znalazłem wiele postów w internecie omawiając ten pomysł handlowy, niektórzy twierdzili, że sprzedają podobny system z dużym powodzeniem. Odwołałem się do tego systemu 8220Gap Trading8221, ale może to być błąd w tłumaczeniu, 8220Mean reversion8221 może być lepszą klasyfikacją. Googling za to dostaniesz wiele więcej trafień do podobnych systemów. Oto kilka linków: wydaje się, że jest dość szeroko omawianym pomysłem handlowym i sugeruję, abyś sam uczył się czegoś z Googlingiem. Jako użytkownik programu Amibroker masz lepsze narzędzia niż większość przedsiębiorców i masz większą szansę, niż większość, aby wymyślić odmianę, która działa. Być może przy nieco mniejszym zysku, a przy znacznej ilości dodatkowego kodu 8212 wygrałbyś 8217quicky8221 projektu :-) Niektórzy komentowali, że ten system nie będzie działał w prawdziwym obrocie, a oni mogą mieć rację mówiąc innymi programami podobnymi do tej pracy. I didn8217t zakończyć system i can8217t twierdzą wiedzieć, czy jest to zbywalne, czy nie. System Kupuje za pewien procent poniżej wczoraj8217s Niski, na zamówienie LMT i kończy się tego samego dnia na zamknięciu. Zapisano przez Herman o 6:53 pm w Pomysły (Eksperymentalne) Komentarze wyłączone na długim tylko pomysł handlu EAP Gap Używam małych kryteriów konfiguracji, aby skanować moje zasoby. Domyślnie MACD, szukam pasków w dół Histogramu 4 i paska 1 do wyświetlenia sygnału kupna (histogram ustawiony na czerwony na dół i na niebiesko, więc widzę to wyraźnie). MACD powyżej Zero Line RSI Powyżej 30 System ten bazuje na trendzie handlowym. Kupowanie na pullback, gdy rynek nadal trenuje. Aby skanować ustawienia MACD Trend: 1) Wstaw następującą formułę do wykresu. 2) Uruchom Skanowanie w AA przy użyciu SMACDTrend z wszystkimi symbolami. n ostatnich dni. n 1 i Synchronizuj wykres jako wybrane ustawienia. Zapasy spełniające kryteria zostaną wyświetlone na liście wyników. Uwaga: Niektóre warianty reguł konfiguracji mogą definiować sygnały dość rzadkie iw małych bazach danych możliwe jest, że w danym dniu nie będzie żadnych ustawień (stąd żaden raport nie zostanie zgłoszony przez skanowanie). 3) Kliknij dowolny symbol w okienku Wyniki, aby wyświetlić w nim wykres, dla tego symbolu. Uwaga: w tym przykładzie wykorzystano bazę danych szkoleniowych zawierającą tylko dane do 5112007. Pomysł obrotu przez protraderinc. Uwagi i formułka Bill 8211 WaveMechanic. Złożony przez brianz o 11:06 pm w Pomysły (Eksperymentalne) Komentarze wyłączone na MACD Trend System 14 października 2007 Zapisano przez brianz o 10:43 w Pomysły (Eksperymentalne) Komentarze Off on 15-dniowy Performers Trading System 19 sierpnia 2007 To jest pierwszy w serii z KISS (trzymaj to proste, głupie) pomysły handlowe, aby grać z. Wszystkie prezentowane tutaj pomysły są niesprawdzone, niedokończone i mogą zawierać błędy. Mają one wykazywać możliwe wzorce do dalszej eksploracji. Jak zawsze zachęcamy do komentowania i dodawania własnych pomysłów do tej serii. Wolę systemy w czasie rzeczywistym, które szybko handlują, są zautomatyzowane i pozbawione są tradycyjnych wskaźników. Korzystnie, nie powinny mieć optymalnych parametrów, jednak nie zawsze jestem w stanie osiągnąć ten cel. Nie wszystkie systemy będą takie proste, ale niektóre będą używać prostych funkcji uśredniających lub HHVLLV. Pierwszym systemem pokazanym poniżej jest kopia systemu demonstracyjnego, którego używam w celu opracowania procedur handlu - automatyki gdzie indziej na tej stronie. Real-Time Gap-Trading. Aby sprawdzić, jak to działa, należy sprawdzać dane po 1 minutach w okresach 5-60 minut. Pierwszym wrażeniem może być to, że te zyski są po prostu spowodowane wzrostem rynku, jednakże długie i krótkie zyski są prawie równe, sugeruje, że jest więcej. Ponieważ 98 wszystkich transakcji wchodzi w okres od 9:30 do 10:30, ten typ systemu jest ładny, jeśli chcesz tylko krótko sprzedawać każdy dzień. Zmniejsza ryzyko związane z ekspozycją na rynku i daje więcej czasu na korzystanie z innych działań. Badanie to na liście obserwacyjnej NASDAQ-100 (indywidualne testy zwrotne, 15-minutowe okresy) daje zyski pokazane poniżej w okresie od 1 marca 2007 r. Do 17 sierpnia 2007 r. Oznaczenia skrótów są pomijane w celu utrzymania wykresu na wykresie po prostu pokazuje zysk netto pasek dla każdego testera. Średnia ekspozycja na ten system wynosi około 15, dlatego można prowadzić handel portfelami w celu zwiększenia zysków i wygładzania krzywych kapitału. Należy zachować ostrożność, że w swojej surowej formie wypłaty są nie do przyjęcia i że mogą występować ograniczenia ilościowe dla wielu tickerów. Ponieważ ten system ma niską ekspozycję, może być kandydatem do skanowania rynkowego i obsługi portfela w rankingu. RAR wskazywałyby na bezwzględne maksymalne zyski, jakie można by uzyskać, jeśli udało się zwiększyć ekspozycję do blisko 100. Jednakże ruch cen z różnych rynków może być skorelowany, a transakcje z różnych tickerów mogą się pokrywać. Jeśli wielu sprzedawców jednocześnie handluje kartą, trudno byłoby zwiększyć ekspozycję systemu. Zapisano przez Herman o 1:49 w ramach Pomysłów (Eksperymentalne) Komentarze wyłączone na KISS-001: Przerwa w intraday 17 sierpnia 2007 Zapraszamy do zgłaszania linków do pomysłów systemowych w komentarzach do tego posta. Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts Intraday Moving Average Crossover z ustawieniem pozycji 8211 NeatTechniczne systemy breakout-break 8211 Traders Log Dziesięć dni HighLow system 8211 StockWeblog Reversion Systems 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Biuletyny Klubu Tradera. 16 lipca 2007 r. Ta kategoria jest zarezerwowana dla rzeczywistych systemów obrotu w celach handlowych, tzn. Że w pewnym momencie dokonałeś obrotu lub rozważesz handel. Ponieważ kryteria dla handlu różnią się w zależności od osoby, a ponieważ systemy działają czy nie, w zależności od sposobu ich sprzedaży, trudno będzie tutaj skontrolować składki. W odniesieniu do tego, co zostało opublikowane, zachowaj otwarty umysł i uważaj, że plakat uważa, że system można dokupić. Możesz wnieść swój wkład poprzez opublikowanie w roli autora (wymaga rejestracji) lub w komentarzu do tego wpisu. Złożone przez Hermanę o godzinie 11:14 w ramach Praktycznych Technologii Handlowych 8211 Praktyczne To gdzie można dzielić się systemami obrotu, które są nieznacznie opłacalne, tzn. Te, które nie powinny być przedmiotem handlu, ponieważ są to takie, które wykazują potencjał. Zazwyczaj byłby to podstawowy system, który byłby opłacalny, ale przynosi 50 punktów. Takie systemy często można poprawić poprzez dodanie ograniczeń, celów, zarządzania pieniędzmi, technik portfela itd. W rzeczywistości nie można mieć wiedzy, aby to działa ktoś inny może. Prawie wszyscy z nas znajdziemy pomysły na systemy handlowe w książkach i czasopismach, które następnie kodujemy w AFL w celu oceny. Niektóre z tych systemów mogły być od wielu lat, a inne to nowe pomysły. Po ich kodowaniu, prawie zawsze jesteśmy rozczarowani i wyrwani z systemu (pracy). Zamiast wyrzucić swoją pracę, zachęcamy Cię do opublikowania systemu, aby dać innym programistę szansę naprawienia. Jesteś zaproszony do udziału w roli autora (wymaga rejestracji) lub w komentarzu do tego wpisu. Zapisano przez Herman o 11:04 w ramach Pomysłów (Eksperymentalne) Comments Off on Wprowadzenie do systemów handlowych 8211 Pomysły
No comments:
Post a Comment